Управляющим и инвестиционным компаниям

Рыночный риск

Программный комплекс обеспечивает автоматизацию процессов анализа и контроля рыночного риска портфелей финансовых процессов банка.

Основные задачи
  • Загрузка и обработка рыночных данных (Bloomberg, Reuters, ММВБ, РТС, Cbonds, Банк России)
  • Фильтрация выбросов и восстановление пропущенных значений в ценовых рядах
  • Статистический анализ данных, включая эконометрическое моделирование и расчет ковариационных матриц
  • Интерфейсы для загрузок сделок из АБС
  • Загрузка портфелей и/или расчет портфелей на основе информации по сделкам
  • Оценка рыночного риска (Value-at-Risk, Conditional Value-at-Risk) на основе параметрического, исторического моделирования, моделирования методом Монте-Карло
  • Контроль адекватности используемых моделей VaR (backtesting);
  • Сценарное моделирование («Что будет, если..?»), включая режим стресс-тестирования
  • Оценка безрисковых кривых бескупонной доходности на основе параметрических и сплайн-методов
  • Оценка кредитных спрэдов по облигациям и группам облигаций
  • Оценка процентного риска, включая оценку процентного риска для обязательств с фиксированной ставкой (анализ чувствительности, поддержка решений о рефинансировании) и с плавающей ставкой (Cashflow-at-Risk)
  • Поддержка положения 313-П Банка России

Эффект от внедрения

  • Высвобождение человеческих ресурсов благодаря автоматизации рутинных операций по загрузке рыночной информации из разнородных источников и расчету оценки рыночного риска портфелей банка
  • Повышение качества данных и достоверности результатов анализа за счет консолидации данных и централизованного хранения рыночной и портфельной информации
  • Повышение скорости обработки информации за счет интеграции с существующими в банке информационно-аналитическими системами и полной автоматизацией загрузки портфельной информации
  • Значительное снижение временных затрат на проведение таких трудоемких операций, как сценарный анализ и верификация VaR
  • Соответствие системы риск- менеджмента в части рыночного риска современным требованиям (Basel II), что обеспечивает возможность присвоения более высокого рейтинга международными рейтинговыми агентствами и повышение уровня доверия к банку со стороны инвесторов
  • Повышение эффективности резервирования капитала банка, что обеспечивает повышение уровня рентабельности банк
Управление лимитами

Программный комплекс позволяет осуществлять контроль использования лимитов и отслеживать их нарушения в режиме реального времени при совершении сделок, выполнении операций бизнес-подразделениями.

Основные задачи
  • Управление структурой лимитов в разрезе видов рисков, продуктов, срочности операций
  • Управление заимствованиями и блокировками лимитов
  • Проверка нарушений лимитов сделками путем ввода индикативных (тестовых) сделок
  • Уведомление пользователей о нарушениях лимитов через рассылку почтовых сообщений
  • Резервирование лимитов по планируемым операциям путем ввода резервирующих операций/сделок
  • Генерация отчетов о состоянии лимитов в различных разрезах (контрагент, вид лимита и пр.)
  • Расчет и контроль лимитов в режиме реального времени


Эффекты от внедрения
  • Снижение стоимостных, временных и человеческих ресурсов, задействованных в процессах мониторинга и контроля лимитов
  • Снижение финансовых затрат за счет возможности автоматического перераспределения превышений лимитов по заданным алгоритмам
  • Сокращение ошибок, связанных с человеческим фактором
  • Повышение качества обслуживания клиентов
  • Формирование аналитической базы данных для принятия управленческих решений

Управление инвестиционными программами и проектами (Форсайт. Управление инвестициями)

Повышение эффективности управления инвестиционными проектами, программами или инвестиционным процессом в компании, регионе, стране.

Решаемые задачи
  • Формирование и актуализация инвестиционных планов по направлениям деятельности компании с разными горизонтами планирования
  • Обеспечение единой методологии расчета показателей инвестиционной деятельности (эффективность, сроки реализации, стоимость и др.)
  • Создание централизованного хранилища информации по инвестиционным проектам и организация информационного взаимодействия между участниками
  • Мониторинг и контроль исполнения инвестиционных программ и проектов
  • Сценарное моделирование и прогнозирование реализации программ и проектов с учетом внешних и внутренних факторов, включая оценку влияния на показатели деятельности компании

Эффекты от внедрения
  • Снижение трудоемкости и сокращение сроков подготовки и согласования инвестиционных планов и программ
  • Обеспечение информационной прозрачности и повышение доступности данных по показателям инвестиционной деятельности
  • Усиление контроля за выполнением инвестиционных процессов
  • Повышение точности прогнозирования последствий принимаемых управленческих решений в части реализации инвестиционной деятельности