Банкам

Автоматизация кредитно-инвестиционной деятельности банка с момента поступления заявки до завершения сделки.

Задачи 

• Формирование единой базы данных и электронного документооборота клиентских заявок, кредитных и гарантийных сделок, инвестиционных проектов
• Автоматизированная подготовка представлений на кредитный комитет банка
• Управление залоговым портфелем
• Обеспечение работы коллегиальных органов
• Управление лимитами
• Анализ эффективности и рисков сделок
• Оперативный контроль исполнения условий кредитных договоров
• Комплексный анализ кредитного портфеля
• Автоматическое формирование и согласование кредитно-обеспечительной документации

Обеспечение комплексной поддержки процессов формирования и мониторинга реализации стратегии банка.

Задачи

• Мониторинг реализации стратегии банка: визуализация динамики фактических значений ключевых показателей эффективности, контроль достижения стратегических целей, мониторинг реализации стратегических инициатив
• Формирование стратегических карт и сбалансированной системы показателей банка и его структурных подразделений
• Ведение и классификация основных финансовых и нефинансовых показателей деятельности банка
• Оперативная аналитическая обработка данных с формированием отчетов и аналитических материалов для руководства банка
• Автоматизация расчета показателей, источниками данных для которых являются информационные системы банка
• Настройка шаблонов форм для сбора данных от структурных подразделений
• Сбор и консолидация форм ввода данных подразделений, содержащих основные показатели деятельности банка
• Мониторинг и контроль своевременного ввода фактических значений показателей

 

Автоматизация процессов анализа и моделирования финансового состояния контрагентов, оценки лимитов и вероятных убытков. 

Задачи 

• Автоматизированная загрузка данных финансовой отчетности корпоративных заемщиков, банков-контрагентов, страховых и управляющих компаний
• Анализ и консолидация отчетности связанных контрагентов
• Оценка внутреннего кредитного рейтинга (IRB) и вероятности дефолта контрагентов в соответствии с рекомендациями Базельского комитета и Банка России
• Построение моделей по оценке вероятности дефолта и внутреннего кредитного рейтинга, а также методик по анализу финансового состояния контрагентов
• Расчет резервов на возможные потери в соответствии с различными методиками
• Оценка сделок и расчета риск-показателей по сделкам (LGD, EAD, RWA по 139-И и по 192-Т, EL, UL, расчет RAROC)
• Формирование консолидированной отчетности и мотивированного суждения в соответствии с Положениями No 254-П, No 283-П Банка России

Анализ и мониторинг уровня принимаемого рыночного риска, расчет требований
к экономическому капиталу в соответствии с рекомендациями Банка России (387-П) и Базельского комитета по банковскому надзору (Базель-II). 

Задачи 

• Автоматизированная загрузка и обработка данных финансовых инструментов из информационных источников (Bloomberg, Reuters, Московская биржа, CBonds)
• Оценка рыночного риска (Value-at-Risk, анализ чувствительности)
• Расчет показателей чувствительности стоимости финансовых инструментов к изменению рыночных факторов риска
• Стресс-тестирование и сценарное моделирование («Что будет, если?»)
• Контроль адекватности используемых моделей с помощью процедуры верификации (backtesting)
• Оценка требуемого уровня экономического капитала для покрытия рыночного риска в соответствии с рекомендациями Базельского комитета (Базель II)
• Оценка безрисковых кривых бескупонной доходности на основе параметрических и сплайн-методов
• Расчет рыночного риска в соответствии с Положением No 387-П Банка России

Стресс-тестирование, анализ и прогнозирование финансовой устойчивости банка (полностью соответствует Указаниям Банка России No 3277-У от 11.06.2014 г. и No 2005-У от 30.04.2008 г., письмам Банка России No 193-Т от 29.12.2012 г. и No 69-Т от 15.04.2013 г.). Основой системы является программное обеспечение, разработанное для Банка России, что обеспечивает идентичность алгоритмов и результатов расчета.

Задачи 

• Мониторинг соответствия показателей финансовой устойчивости банка условиям доступа в систему страхования вкладов и оценки экономического положения банка (в соответствии с указаниями 3277-У и 2005-У)
• Загрузка исходных данных по формам обязательной банковской отчетности, в стандартных форматах (KLIKO, ПТК ПСД)
• Расчет показателей агрегированного баланса и отчета о прибылях и убытках формы 806, 807)
• Ввод данных и расчет показателей прозрачности структуры собственности банка и качества управления
• Формирование аналитических отчетов, содержащих информацию о критериях соответствия банков условиям допуска в ССВ и о классификационной группе банка
• Прогнозирование значений показателей финансовой устойчивости, оценки экономического положения и выполнения обязательных нормативов банка
• Оценка основных банковских рисков на основе анализа нормативов и их составляющих
• Формирование информации о ключевых показателях деятельности банка и представление аналитической информации руководству
• Стресс-тестирование: оценка убытков и финансового состояния банка после воздействия макроэкономических стрессовых событий (в соответствии с письмом Банка России N 193-Т)
• Расчет индикаторов в соответствии с письмом Банка России 69-Т

Обеспечение централизованного учета, хранения и обработки документов, автоматизация бизнес-процессов банка, связанных с созданием, ведением и использованием документов.

Задачи 

• Массовая обработка досье клиентов банка (регистрация, проверка комплектности документов, учет размещения и выдачи, контроль перемещения, поиск документов досье клиентов банка в электронном виде и на бумажных носителях)
• Управление клиентскими досье для документального сопровождения взаимоотношений с клиентами банка
• Организация централизованного хранения и поиска документов в электронном виде, в том числе связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций
• Формирование аналитической отчетности

Оперативный доступ топ-менеджеров банка к информации о ключевых показателях деятельности кредитной организации, ее структурных подразделениях с детализацией данных до необходимого уровня. Информация предоставляется посредством доступа к мобильным устройствам под iOS.

Задачи 

• Консолидация данных из различных источников хранения информации (DWH, XLS) в единую модель данных КПЭ
• Мониторинг исполнения КПЭ в разрезе подразделений, филиальной сети, рыночных сегментов и продуктов организации
• Удобное представление информации об исполнении в форме дэшбордов (панелей управления)
• Предоставление полной информации о каждом показателе КПЭ, декомпозиция показателя по рыночным сегментам и подразделениям, связь с другими показателями
• Комплексный анализ исполнения плановых значений КПЭ с выявлением причин отклонения текущих значений КПЭ
• Оценка эффективности и результативности текущей деятельности Визуализация данных КПЭ средствами нативного iOS-приложения
• Безопасный доступ с мобильного устройства в офлайн-режиме к КПЭ с автоматическим обновлением данных

Анализ торговой активности по счетам, выявление инсайдерской торговли и осуществление контроля в рамках 224-Ф.

Задачи

• Комплексная информационно-аналитическая и инструментальная поддержка анализа торговой активности по счетам компании и клиентов
• Визуализация результатов анализа данных о сделках и заявках Отображение новостей, сообщений эмитентов на графиках цен
• Возможность ведения расследований, журналов записей пользователя с навигацией по различным объектам системы (участники, инструменты, маркеры новостей)
• Детектирование нарушений законодательства о рынке ценных бумаг: нарушений 224-ФЗ, законодательства о противодействии отмыванию денежных средств и т.д.
• Загрузка данных информационных агентств, бирж в стандартизованном формате, настройка загрузки данных о заявках и сделках из баз данных компании