Банкам

Управление кредитно-инвестиционной деятельностью (Форсайт. Кредитный конвейер)

Автоматизация кредитно-инвестиционной деятельности банка с момента поступления заявки до завершения сделки.

Основные задачи 
  • Оформление и регистрация заявки на кредит, поступившей из разных информационных каналов (фронт-офис, точки продаж, интернет/мобильный банк, CRM и др.)
  • Оценка кредитоспособности заемщика и уровня кредитного риска потенциальной сделки
  • Оценка заемщика и связанных с ним контрагентов, выявление прецедентов мошенничества или недобросовестных действий
  • Комплаенс-контроль и подготовка отчетности для ЦБ РФ
  • Подготовка и согласование кредитно-обеспечительной документации
  • Мониторинг платежной дисциплины и фактической деятельности заемщика
  • Мониторинг проблемной задолженности и контроль мероприятий по работе с клиентами-должниками


Архитектура_решения.png

solution1.png  solution2.png  solution3.png

solution4.png  solution5.png  solution6.png  solution7.png


Внедрение решения позволит

  • Снизить стоимостные и человеческие ресурсы на подготовку и реализацию сделок и инвестиционных проектов

  • Сократить время подготовки и оформления кредитных заявок

  • Сократить количество ошибок из-за человеческого фактора

  • Снизить финансовые потери за счет качественной экспертизы сделок и инвестиционных проектов

  • Повысить качество обслуживания клиентов

  • Сформировать аналитическую базу данных для принятия верных управленческих решений

Стратегическое управление банком

Обеспечение комплексной поддержки процессов формирования и мониторинга реализации стратегии банка.

Задачи
  • Мониторинг реализации стратегии банка: визуализация динамики фактических значений ключевых показателей эффективности, контроль достижения стратегических целей, мониторинг реализации стратегических инициатив
  • Формирование стратегических карт и сбалансированной системы показателей банка и его структурных подразделений
  • Ведение и классификация основных финансовых и нефинансовых показателей деятельности банка
  • Оперативная аналитическая обработка данных с формированием отчетов и аналитических материалов для руководства банка
  • Автоматизация расчета показателей, источниками данных для которых являются информационные системы банка
  • Настройка шаблонов форм для сбора данных от структурных подразделений
  • Сбор и консолидация форм ввода данных подразделений, содержащих основные показатели деятельности банка
  • Мониторинг и контроль своевременного ввода фактических значений показателей

 
Кредитный риск

Автоматизация процессов анализа и моделирования финансового состояния контрагентов, оценки лимитов и вероятных убытков. 

Задачи 
  • Автоматизированная загрузка данных финансовой отчетности корпоративных заемщиков, банков-контрагентов, страховых и управляющих компаний
  • Анализ и консолидация отчетности связанных контрагентов
  • Оценка внутреннего кредитного рейтинга (IRB) и вероятности дефолта контрагентов в соответствии с рекомендациями Базельского комитета и Банка России
  • Построение моделей по оценке вероятности дефолта и внутреннего кредитного рейтинга, а также методик по анализу финансового состояния контрагентов
  • Расчет резервов на возможные потери в соответствии с различными методиками
  • Оценка сделок и расчета риск-показателей по сделкам (LGD, EAD, RWA по 139-И и по 192-Т, EL, UL, расчет RAROC)
  • Формирование консолидированной отчетности и мотивированного суждения в соответствии с Положениями No 254-П, No 283-П Банка России
Рыночный риск

Анализ и мониторинг уровня принимаемого рыночного риска, расчет требований
к экономическому капиталу в соответствии с рекомендациями Банка России (387-П) и Базельского комитета по банковскому надзору (Базель-II). 

Задачи 
  • Автоматизированная загрузка и обработка данных финансовых инструментов из информационных источников (Bloomberg, Reuters, Московская биржа, CBonds)
  • Оценка рыночного риска (Value-at-Risk, анализ чувствительности)
  • Расчет показателей чувствительности стоимости финансовых инструментов к изменению рыночных факторов риска
  • Стресс-тестирование и сценарное моделирование («Что будет, если?»)
  • Контроль адекватности используемых моделей с помощью процедуры верификации (backtesting)
  • Оценка требуемого уровня экономического капитала для покрытия рыночного риска в соответствии с рекомендациями Базельского комитета (Базель II)
  • Оценка безрисковых кривых бескупонной доходности на основе параметрических и сплайн-методов
  • Расчет рыночного риска в соответствии с Положением No 387-П Банка России

Управление лимитами

Обеспечение информационной и инструментальной поддержки процессов анализа и контроля рисков банка, автоматизация процесса контроля лимитов в режиме реального времени, а также предоставление руководству и специалистам банка оперативной и достоверной информации об уровне принимаемого риска.

Задачи 
  • Управление лимитами: ведение лимитов по видам рисков, видам продуктов, в разрезе срочностей операций/сделок, ведение истории изменения параметров лимитов, управление состоянием лимитов (закрытие, открытие, приостановка, изменение величины лимита)
  • Расчет и контроль лимитов в режиме реального времени
  • Управление заимствованиями и блокировками лимитов
  • Расчет и контроль лимитов в различных разрезах учета (сделки, совершенные бизнес-подразделениями, тестовые сделки, резервирующие сделки)
  • Мониторинг лимитов (просмотр внутридневной динамики изменения лимита, детализация сумм лимита до перечня сделок, использующих лимит, просмотр текстовых расшифровок, объясняющих использование лимита, уведомление пользователей о нарушениях лимитов)

Электронное досье

Обеспечение централизованного учета, хранения и обработки документов, автоматизация бизнес-процессов банка, связанных с созданием, ведением и использованием документов.

Задачи 
  • Массовая обработка досье клиентов банка (регистрация, проверка комплектности документов, учет размещения и выдачи, контроль перемещения, поиск документов досье клиентов банка в электронном виде и на бумажных носителях)
  • Управление клиентскими досье для документального сопровождения взаимоотношений с клиентами банка
  • Организация централизованного хранения и поиска документов в электронном виде, в том числе связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций
  • Формирование аналитической отчетности