Коммерческим банкам

Управление кредитным портфелем

Автоматизация кредитно-инвестиционной деятельности банка с момента поступления заявки до завершения сделки.

Задачи
  • Формирование единой базы данных и электронного документооборота клиентских заявок, кредитных и гарантийных сделок, инвестиционных проектов
  • Автоматизированная подготовка представлений на кредитный комитет банка
  • Управление залоговым портфелем
  • Обеспечение работы коллегиальных органов
  • Управление лимитами
  • Анализ эффективности и рисков сделок
  • Оперативный контроль исполнения условий кредитных договоров
  • Комплексный анализ кредитного портфеля
  • Автоматическое формирование и согласование кредитно-обеспечительной документации
Стратегическое управление банком

Обеспечение комплексной поддержки процессов формирования и мониторинга реализации стратегии банка.

Задачи
  • Мониторинг реализации стратегии банка: визуализация динамики фактических значений ключевых показателей эффективности, контроль достижения стратегических целей, мониторинг реализации стратегических инициатив
  • Формирование стратегических карт и сбалансированной системы показателей банка и его структурных подразделений
  • Ведение и классификация основных финансовых и нефинансовых показателей деятельности банка
  • Оперативная аналитическая обработка данных с формированием отчетов и аналитических материалов для руководства банка
  • Автоматизация расчета показателей, источниками данных для которых являются информационные системы банка
  • Настройка шаблонов форм для сбора данных от структурных подразделений
  • Сбор и консолидация форм ввода данных подразделений, содержащих основные показатели деятельности банка
  • Мониторинг и контроль своевременного ввода фактических значений показателей

Кредитный риск

Автоматизация процессов анализа и моделирования финансового состояния контрагентов, оценки лимитов и вероятных убытков.

Задачи
  • Автоматизированная загрузка данных финансовой отчетности корпоративных заемщиков, банков-контрагентов, страховых и управляющих компаний
  • Анализ и консолидация отчетности связанных контрагентов
  • Оценка внутреннего кредитного рейтинга (IRB) и вероятности дефолта контрагентов в соответствии с рекомендациями Базельского комитета и Банка России
  • Построение моделей по оценке вероятности дефолта и внутреннего кредитного рейтинга, а также методик по анализу финансового состояния контрагентов
  • Расчет резервов на возможные потери в соответствии с различными методиками
  • Оценка сделок и расчета риск-показателей по сделкам (LGD, EAD, RWA по 139-И и по 192-Т, EL, UL, расчет RAROC)
  • Формирование консолидированной отчетности и мотивированного суждения в соответствии с Положениями No 254-П, No 283-П Банка России

Рыночный риск

Анализ и мониторинг уровня принимаемого рыночного риска, расчет требований
к экономическому капиталу в соответствии с рекомендациями Банка России (387-П) и Базельского комитета по банковскому надзору (Базель-II).

Задачи
  • Автоматизированная загрузка и обработка данных финансовых инструментов из информационных источников (Bloomberg, Reuters, Московская биржа, CBonds)
  • Оценка рыночного риска (Value-at-Risk, анализ чувствительности)
  • Расчет показателей чувствительности стоимости финансовых инструментов к изменению рыночных факторов риска
  • Стресс-тестирование и сценарное моделирование («Что будет, если?»)
  • Контроль адекватности используемых моделей с помощью процедуры верификации (backtesting)
  • Оценка требуемого уровня экономического капитала для покрытия рыночного риска в соответствии с рекомендациями Базельского комитета (Базель II)
  • Оценка безрисковых кривых бескупонной доходности на основе параметрических и сплайн-методов
  • Расчет рыночного риска в соответствии с Положением No 387-П Банка России
Управление лимитами

Обеспечение информационной и инструментальной поддержки процессов анализа и контроля рисков банка, автоматизация процесса контроля лимитов в режиме реального времени, а также предоставление руководству и специалистам банка оперативной и достоверной информации об уровне принимаемого риска.

Задачи
  • Управление лимитами: ведение лимитов по видам рисков, видам продуктов, в разрезе срочностей операций/сделок, ведение истории изменения параметров лимитов, управление состоянием лимитов (закрытие, открытие, приостановка, изменение величины лимита)
  • Расчет и контроль лимитов в режиме реального времени
  • Управление заимствованиями и блокировками лимитов
  • Расчет и контроль лимитов в различных разрезах учета (сделки, совершенные бизнес-подразделениями, тестовые сделки, резервирующие сделки)
  • Мониторинг лимитов (просмотр внутридневной динамики изменения лимита, детализация сумм лимита до перечня сделок, использующих лимит, просмотр текстовых расшифровок, объясняющих использование лимита, уведомление пользователей о нарушениях лимитов)

Прогноз.ССВ

Стресс-тестирование, анализ и прогнозирование финансовой устойчивости банка (полностью соответствует Указаниям Банка России No 3277-У от 11.06.2014 г. и No 2005-У от 30.04.2008 г., письмам Банка России No 193-Т от 29.12.2012 г. и No 69-Т от 15.04.2013 г.). Основой системы является программное обеспечение, разработанное для Банка России, что обеспечивает идентичность алгоритмов и результатов расчета.

Задачи
  • Мониторинг соответствия показателей финансовой устойчивости банка условиям доступа в систему страхования вкладов и оценки экономического положения банка (в соответствии с указаниями 3277-У и 2005-У)
  • Загрузка исходных данных по формам обязательной банковской отчетности, в стандартных форматах (KLIKO, ПТК ПСД)
  • Расчет показателей агрегированного баланса и отчета о прибылях и убытках формы 806, 807)
  • Ввод данных и расчет показателей прозрачности структуры собственности банка и качества управления
  • Формирование аналитических отчетов, содержащих информацию о критериях соответствия банков условиям допуска в ССВ и о классификационной группе банка
  • Прогнозирование значений показателей финансовой устойчивости, оценки экономического положения и выполнения обязательных нормативов банка
  • Оценка основных банковских рисков на основе анализа нормативов и их составляющих
  • Формирование информации о ключевых показателях деятельности банка и представление аналитической информации руководству
  • Стресс-тестирование: оценка убытков и финансового состояния банка после воздействия макроэкономических стрессовых событий (в соответствии с письмом Банка России N 193-Т)
  • Расчет индикаторов в соответствии с письмом Банка России 69-Т
Электронное досье

Обеспечение централизованного учета, хранения и обработки документов, автоматизация бизнес-процессов банка, связанных с созданием, ведением и использованием документов.

Задачи
  • Массовая обработка досье клиентов банка (регистрация, проверка комплектности документов, учет размещения и выдачи, контроль перемещения, поиск документов досье клиентов банка в электронном виде и на бумажных носителях)
  • Управление клиентскими досье для документального сопровождения взаимоотношений с клиентами банка
  • Организация централизованного хранения и поиска документов в электронном виде, в том числе связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций
  • Формирование аналитической отчетности

Ключевые показатели эффективности (мобильная версия)

Оперативный доступ топ-менеджеров банка к информации о ключевых показателях деятельности кредитной организации, ее структурных подразделениях с детализацией данных до необходимого уровня. Информация предоставляется посредством доступа к мобильным устройствам под iOS.

Задачи
  • Консолидация данных из различных источников хранения информации (DWH, XLS) в единую модель данных КПЭ
  • Мониторинг исполнения КПЭ в разрезе подразделений, филиальной сети, рыночных сегментов и продуктов организации
  • Удобное представление информации об исполнении в форме дэшбордов (панелей управления)
  • Предоставление полной информации о каждом показателе КПЭ, декомпозиция показателя по рыночным сегментам и подразделениям, связь с другими показателями
  • Комплексный анализ исполнения плановых значений КПЭ с выявлением причин отклонения текущих значений КПЭ
  • Оценка эффективности и результативности текущей деятельности Визуализация данных КПЭ средствами нативного iOS-приложения
  • Безопасный доступ с мобильного устройства в офлайн-режиме к КПЭ с автоматическим обновлением данных

Анализа торговой активности по счетам участников рынка ценных бумаг (Prognoz Timeline)

Анализ торговой активности по счетам, выявление инсайдерской торговли и осуществление контроля в рамках 224-Ф.

Задачи
  • Комплексная информационно-аналитическая и инструментальная поддержка анализа торговой активности по счетам компании и клиентов
  • Визуализация результатов анализа данных о сделках и заявках Отображение новостей, сообщений эмитентов на графиках цен
  • Возможность ведения расследований, журналов записей пользователя с навигацией по различным объектам системы (участники, инструменты, маркеры новостей)
  • Детектирование нарушений законодательства о рынке ценных бумаг: нарушений 224-ФЗ, законодательства о противодействии отмыванию денежных средств и т.д.
  • Загрузка данных информационных агентств, бирж в стандартизованном формате, настройка загрузки данных о заявках и сделках из баз данных компании